راهنما و آموزش نرم افزار STATA

[eliroz]

سلام
من پانل و Var  رو به صورت جداگانه بلدم، البته تا حالا  var رو با استتا کار نکردم (با eviews کار کردم و تنها برای سری زمانی).
اون چیزی که من از نوشته های شما برداشت کردم اینه که همون var رو که برای سری زمانی انجام میدیم به همون ترتیب رو داده های پانل انجام بدیم؟؟؟ آیا درست متوجه شدم؟

 

سمیرا جان 
درست برداشت کردین.
من مدل var رو با داده های پانل تو ایویوز انجام دادم و به همین طریق کار کردم . تو استاتا پانل و مدل های دیگه رو کار کردم. داده های رو پانل وارد میکنی و آزمون ها لازم رو انجام میدی و بعد با var تخمین میزنی. 
یه مقاله و data set مقاله رو برات میذارم از یه محقق بانک جهانی که اومده var model with panel data کارکرده . تا  اونجا که من سرچ کردم فقط ایشون و همکارش تا حالا این کار رو با استاتا انجام دادن .
سعی میکنم بتونم که با دادهای پانل مدل var  رو با استاتا تخمین بزنم و اطلاعات دقیق تری بهت بدم. 
باز هم در خدمتم
موفق باشی 

 

 

[samira_h]

سمیرا جان 
درست برداشت کردین.
من مدل var رو با داده های پانل تو ایویوز انجام دادم و به همین طریق کار کردم . تو استاتا پانل و مدل های دیگه رو کار کردم. داده های رو پانل وارد میکنی و آزمون ها لازم رو انجام میدی و بعد با var تخمین میزنی. 
یه مقاله و data set مقاله رو برات میذارم از یه محقق بانک جهانی که اومده var model with panel data کارکرده . تا  اونجا که من سرچ کردم فقط ایشون و همکارش تا حالا این کار رو با استاتا انجام دادن .
سعی میکنم بتونم که با دادهای پانل مدل var  رو با استاتا تخمین بزنم و اطلاعات دقیق تری بهت بدم. 
باز هم در خدمتم
موفق باشی 

 

 

 

بسیار تشکر از کمکتون و توضیحات و فایل هایی که برای دانلود گذاشتید، فایلی زیپی رو که گذاشتید دارم (یعنی خودمم تازه پیدا کردم)، اگه اشتباه نکنم شما تو ایویوز این مدل رو بلدید برای شروع برای من خیلی تفاوت نداره ک تو ایویوز انجامش بدم یا استتا، چون شما تو ایویوز بلدش هستید با متودی که گفتید تو ایویوز روش کار میکنم و اگه به مشکل برخوردم ازتون سوال میپرسم
بازم ممنون

البته قبلش یه سوال دیگه، البته واقعا معذرت از کوله بار سوالهام
آیا شما میدونید فرق panel-var با gmm برای داده های پانل چیه؟ (از لحاظ کاربرد)

[eliroz]

سمیرا جان 

این چه حرفیه. خوشحال میشم کمک کنم . در ضمن اینجا اومدیم که بهم کمک کنیم 

تو فایل زیپ کد pvar در استاتا هم هست 
pvar  یک الگوی سنجی هست و GMM یه روش برآورد الگو هست. 
روش گشتاورهای تعمیم یافته در قالب پانلGMM: یکی از مشکلات داده های پانل وجود خطای اندازه گیری در بین متغیرهاست و اگه متغیر توضیحی این خطا رو داشته باشه دیگه تخمین زن حداقل مربعات کارا و سازگار نیست. برای رفع این خطا میان از روش گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM استفاده میکنن. در نتیجه تو این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جز اختلال نیست و وجود شروط گشتاوری کافیه،قابلیت هاش هم اینکه فروضش ساده است و در عین حال یه محدودیت هائی داره، واسه مدل دادهای پانل متوازن میتونی از ایویوز استفاده کنی، اما برای داده های نامتوازن باید یکمی کد برنامه نویسی روش رو تغییر بدی.
الگوی Pvar: موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مثل بررسی تاثیر شوک متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای مالی، متغیرهای اقتصاد انرژی و ... به شکلی هستن که نمی شه داده های مورد نیاز رو در یک دوره زمانی بلند مدت برای بررسی اون شوک ها در قالب مدلهای سری زمانی پیدا کرد. از طرفه دیگه هم، بعضی مسائل هم در مورد اثرات سرایتی متغیرهای اقتصادی ( خصوصا متغیرهای مالی و شوک های بازارهای سرمایه ) در سطح بین کشوری است. برای این موارد بررسی ها استفاده از این مدل بهترین گزینه هست. به عبارتی این مدل میاد تاثیر دو به دو و متقابل متغیرها رو بررسی میکنه و صرفا نحوه اثر رو نشون میده و پیش بینی دقیق کوتاه مدت بدست نمیده. معمولا متغیرهای توضیحی همخطی بالائی دارند و آماره t برای تک تک ضرایب، ابزار مناسبی برای حذف و کاهش تعداد متغیرها نیست (Enders, 2004, p270)
موفق باشی


ویرایش توسط MaMi بعه دلیل درخواست کاربر جهت به روزآوری ارسال

[samira_h]

سمیرا جان
این چه حرفیه. خوشحال میشم کمک کنم . در ضمن اینجا اومدیم که بهم کمک کنیم
[عکس: smile.gif]
تو فایل زیپ کد pvar در استاتا هم هست
pvar یک الگوی سنجی هست و GMM یه روش برآورد الگو هست.
روش گشتاورهای تعمیم یافته در قالب پانلGMM: یکی از مشکلات داده های پانل وجود خطای اندازه گیری در بین متغیرهاست و اگه متغیر توضیحی این خطا رو داشته باشه دیگه تخمین زن حداقل مربعات کارا و سازگار نیست. برای رفع این خطا میان از روش گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM استفاده میکنن. در نتیجه تو این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جز اختلال نیست و وجود شروط گشتاوری کافیه،قابلیت هاش هم اینکه فروضش ساده است و در عین حال یه محدودیت هائی داره، واسه مدل دادهای پانل متوازن میتونی از ایویوز استفاده کنی، اما برای داده های نامتوازن باید یکمی کد برنامه نویسی روش رو تغییر بدی.
الگوی Pvar: موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مثل بررسی تاثیر شوک متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای مالی، متغیرهای اقتصاد انرژی و ... به شکلی هستن که نمی شه داده های مورد نیاز رو در یک دوره زمانی بلند مدت برای بررسی اون شوک ها در قالب مدلهای سری زمانی پیدا کرد. از طرفه دیگه هم، بعضی مسائل هم در مورد اثرات سرایتی متغیرهای اقتصادی ( خصوصا متغیرهای مالی و شوک های بازارهای سرمایه ) در سطح بین کشوری است. برای این موارد بررسی ها استفاده از این مدل بهترین گزینه هست. به عبارتی این مدل میاد تاثیر دو به دو و متقابل متغیرها رو بررسی میکنه و صرفا نحوه اثر رو نشون میده و پیش بینی دقیق کوتاه مدت بدست نمیده. معمولا متغیرهای توضیحی همخطی بالائی دارند و آماره t برای تک تک ضرایب، ابزار مناسبی برای حذف و کاهش تعداد متغیرها نیست (Enders, 2004, p270)
موفق باشی
 

واقعا ممنون از توضیحات مفیدتون 
من از توضیحات شما اینطور برداشت کردم که برای کارم گویا اگر از gmm استفاده کنم نتایج مطلوب تر خواهد بود اما از اونجا که نمیتونم کار رو شروع کنم و بعد تشخیص بدم که اشتباه کردم ممنون میشم که شما هم نظرتون رو در این مورد بگید
من میخوام رو تأثیر سیاست های پولی (مثل نقدینگی و حجم پول) بر تراز تجاری کار کنم(به صورت پانل بین کشوری) (البته نظر من کلا این هست که خود پانل ساده هم برای این کار جواب میده) اما چون یکی از اساتید گفتن مثلا میشه panelvar هم کار کرد و قرار شد که من بررسی کنم که چه روشی بهتر، به خاطر همین بین پانل ساده و gmm و panelvar رو میخوام ببینم کدومش برای این کار بهتره، ممنون میشم شما هم نظرتون رو بگید.

[eliroz]

سمیرا جان

من هم باهات موافقم که با مدل پانل ساده کارت راه میوفته.

موضوع تو تاثیر سیاست های پولی بر تراز تجاری هست و به نظرم مدل panelvar واسه کارت مناسب نیست چون تو نقدینگی یا حجم پول شوکی وجود نداره که بخوای تاثیرش رو بررسی کنی. مدل  پانل ساده با تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته برای کارت بهتره.

یه سوال مدل مقاله پایه شما چی هست ؟

بازهم چک میکنم و بهت میگم چه مدلی برات بهتره. 

ببخشید که دیر جواب دادم امروز وقت کردم اینجا سر بزنم 

[samira_h]

سمیرا جان

من هم باهات موافقم که با مدل پانل ساده کارت راه میوفته.

موضوع تو تاثیر سیاست های پولی بر تراز تجاری هست و به نظرم مدل panelvar واسه کارت مناسب نیست چون تو نقدینگی یا حجم پول شوکی وجود نداره که بخوای تاثیرش رو بررسی کنی. مدل  پانل ساده با تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته برای کارت بهتره.

یه سوال مدل مقاله پایه شما چی هست ؟

بازهم چک میکنم و بهت میگم چه مدلی برات بهتره. 

ببخشید که دیر جواب دادم امروز وقت کردم اینجا سر بزنم 

 

سلام var هست و ممنون از اینکه پاسخ دادید، نهایتا به روش gmm تخمین زدم
یه سوال دیگه، ببخشید البته، شما آزمون پدرونی رو برای همجمعی داده های پانل در ایویوز بلد هستید؟

 

[samira_h]

سلام var هست و ممنون از اینکه پاسخ دادید، نهایتا به روش gmm تخمین زدم
یه سوال دیگه، ببخشید البته، شما آزمون پدرونی رو برای همجمعی داده های پانل در ایویوز بلد هستید؟

 

سلام، جهت اینکه مزاحم شما هم نشم آزمون پدرونی رو تونستم انجام بدم

[mogh63]

تو فایل زیپ کد pvar در استاتا هم هست 
pvar  یک الگوی سنجی هست و GMM یه روش برآورد الگو هست. 

روش گشتاورهای تعمیم یافته در قالب پانلGMM: یکی از مشکلات داده های پانل وجود خطای اندازه گیری در بین متغیرهاست و اگه متغیر توضیحی این خطا رو داشته باشه دیگه تخمین زن حداقل مربعات کارا و سازگار نیست. برای رفع این خطا میان از روش گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM استفاده میکنن. در نتیجه تو این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جز اختلال نیست و وجود شروط گشتاوری کافیه،قابلیت هاش هم اینکه فروضش ساده است و در عین حال یه محدودیت هائی داره، واسه مدل دادهای پانل متوازن میتونی از ایویوز استفاده کنی، اما برای داده های نامتوازن باید یکمی کد برنامه نویسی روش رو تغییر بدی.

الگوی Pvar: موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مثل بررسی تاثیر شوک متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای مالی، متغیرهای اقتصاد انرژی و ... به شکلی هستن که نمی شه داده های مورد نیاز رو در یک دوره زمانی بلند مدت برای بررسی اون شوک ها در قالب مدلهای سری زمانی پیدا کرد. از طرفه دیگه هم، بعضی مسائل هم در مورد اثرات سرایتی متغیرهای اقتصادی ( خصوصا متغیرهای مالی و شوک های بازارهای سرمایه ) در سطح بین کشوری است. برای این موارد بررسی ها استفاده از این مدل بهترین گزینه هست. به عبارتی این مدل میاد تاثیر دو به دو و متقابل متغیرها رو بررسی میکنه و صرفا نحوه اثر رو نشون میده و پیش بینی دقیق کوتاه مدت بدست نمیده. معمولا متغیرهای توضیحی همخطی بالائی دارند و آماره t برای تک تک ضرایب، ابزار مناسبی برای حذف و کاهش تعداد متغیرها نیست (Enders, 2004, p270)

موفق باشی

 

با سلام
با اینکه شاید کمی از زمان بحث گذشته باشد اما
من فک میکنم مقایسه PVAR و GMM درست نیست. PVAR یک الگو هست در حالی که GMM یک روش برآورد. تو همون مقاله ای که کد برنامه نویسیش در استاتا رو گذاشتید، الگوی PVAR با استفاده از روش GMM برآورد شده. و البته روشهای دیگری هم برای برآورد الگوی PVAR هست. 
لطفا در صورت اشتباه، تصحیح نمایید. 

 

[eliroz]

با سلام
با اینکه شاید کمی از زمان بحث گذشته باشد اما
من فک میکنم مقایسه PVAR و GMM درست نیست. PVAR یک الگو هست در حالی که GMM یک روش برآورد. تو همون مقاله ای که کد برنامه نویسیش در استاتا رو گذاشتید، الگوی PVAR با استفاده از روش GMM برآورد شده. و البته روشهای دیگری هم برای برآورد الگوی PVAR هست. 
لطفا در صورت اشتباه، تصحیح نمایید. 

 

سلام دوست عزیز
ممنون. بله من اشتباه کردم و به جای واژه الگو از روش برای مدل pvar استفاده کردم. که میشه با روش های برآورد مختلفی این مدل رو برآورد کرد. تو این مقاله چون تعداد رگرسورها با تعداد ابزارها برابر بوده و مدل just identified  هست هم میشه از برآوردگر gmm و هم میشه از 2sls استفاده کرد. 
همانطوری که برای دوستمون سمیرا نوشتم برای کار ایشون البته به نظر بنده حقیر، بررسی شون با استفاده از پانل ساده و برآوردگر  GMM انجام میشه. باز هم باید ببینن فروض کارشون چی هست و مقاله پایه چه مدلی رو پیشنهاد داده. 
بازم هم به خاطر تذکرتون ممنون

[ELHAM130]

سلام.لطف میکنید در مورد جی ام ام با نرم افزار استتا من راهنمایی کنید؟