راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[arianairani]

با سلام
میشه لطفا توضیح بدید که در این فرمول مورد اشاره، رگرسورها  شامل متغیر وابسته با وقفه در مدل میشه یا تنها متغیر های توضیحی در نظر گرفته میشه؟Dependent Variable: RTRADE  Method: Panel Generalized Method of Moments Transformation: First Differences Date: 01/26/14   Time: 18:28  Sample (adjusted): 1995 2012  Periods included: 18  Cross-sections included: 31  Total panel (balanced) observations: 558 White period instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f. corrected)Instrument specification: @DYN(RTRADE,-2,-3) @DYN(LINDER1,-2)        @DYN(REXCHANGEP,-2) LINDER1 GDPP GDPIRIConstant added to instrument list           VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.            RTRADE(-1)0.1448883.63E-053991.6440.0000RTRADE(-2)0.1154930.000184628.48040.0000REXCHANGEP-5.1633500.000544-9496.7910.0000LINDER1-0.0002441.42E-05-17.261850.0000GDPP1.18E-059.35E-091257.1260.0000GDPIRI2.95E-073.23E-0991.483750.0000           Effects Specification            Cross-section fixed (first differences)           Mean dependent var173269.7    S.D. dependent var3647500.S.E. of regression3866597.    Sum squared resid8.25E+15J-statistic25.96899    Instrument rank31
درجه آزادی طبق این فرمول 31-4
یا 31-6؟
 

[eliroz]

با سلام
میشه لطفا توضیح بدید که در این فرمول مورد اشاره، رگرسورها  شامل متغیر وابسته با وقفه در مدل میشه یا تنها متغیر های توضیحی در نظر گرفته میشه؟Dependent Variable: RTRADE  Method: Panel Generalized Method of Moments Transformation: First Differences Date: 01/26/14   Time: 18:28  Sample (adjusted): 1995 2012  Periods included: 18  Cross-sections included: 31  Total panel (balanced) observations: 558 White period instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f. corrected)Instrument specification: @DYN(RTRADE,-2,-3) @DYN(LINDER1,-2)        @DYN(REXCHANGEP,-2) LINDER1 GDPP GDPIRIConstant added to instrument list           VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.            RTRADE(-1)0.1448883.63E-053991.6440.0000RTRADE(-2)0.1154930.000184628.48040.0000REXCHANGEP-5.1633500.000544-9496.7910.0000LINDER1-0.0002441.42E-05-17.261850.0000GDPP1.18E-059.35E-091257.1260.0000GDPIRI2.95E-073.23E-0991.483750.0000           Effects Specification            Cross-section fixed (first differences)           Mean dependent var173269.7    S.D. dependent var3647500.S.E. of regression3866597.    Sum squared resid8.25E+15J-statistic25.96899    Instrument rank31
درجه آزادی طبق این فرمول 31-4
یا 31-6؟

 

سلام دوست عزیز
ببخشید که بعد از مدت زمانی زیادی به پست شما جواب میدم. کاش برآوردتون رو freez میکردین که واضح تر و بهتر بشه در موردش صبحت کرد چون خیلی اعداد قاتی پاتی شده اینجا
تا اینجا که برای من واضح است براتون توضیح میدم. 
متغیر وابسته شما RTRADE  هست که با دو وقفه ( وقفه 1 و وقفه 2)   تو مدل وارد شده و حالا برای بررسی اینکه  از لحاظ آماری معنادار هست یا نه،  باید به احتمال و آماره t توجه کنیم. (1-)RTRADE احتمالش برابر با 0.0000 و آماره t برابر 1.6444 دارد.

H0 : βRTRADE(-1) =0

H1 : βRTRADE(-1) ≠0

پس  در اینجا فرضیه صفر ما برابر با صفر بودن ضریب (1-)RTRADE  هست و فرضیه مقابل هم مخالف صفر بودن ضریب (1-)RTRADE است. 
با توجه به احتمال (1-)RTRADE در مدل که کمتر از 5% هست، و آماره t، فرضیه صفر رد میشه و فرضیه مقابل مبنی بر صفر نبودن ضریب (1-)RTRADE پذیرفته میشه. یعنی این مدل شامل متغیر وابسته با وقفه یک میشود. 

برای وقفه دوم متغیر وابسته به همین ترتیب عمل میکنیم.

در مورد سوال دومتون؛ اگه برای آزمون سازگان درجه آزادی رو میخواین. تعداد متغیرهای ابزاری منهای تعداد ضرایب تخمین زده شده است. 

 

 

[eliroz]

در فایل ضمیمه  کتاب اقتصاد سنجی مالی با ایویوز ارائه شده، که تمامی مباحث مربوط به
تحلیل های سری زمانی تک متغیره ، فرآیندهای ARIMA
و چند متغیره شامل VAR و هم انباشتگی،
مدلهای نوسان اعم از گارچ ، آرچ ، گراچ تعمیم یافته و آرچ تعمیم یافته پوشش داده است. 

[mona]

الیرز جان برای مدل سازی و تخمین و پیش بینی مدل فضای حالت ( state space ) سری های زمانی هم در ایویوز راهنما داری ؟

[eliroz]

الیرز جان برای مدل سازی و تخمین و پیش بینی مدل فضای حالت ( state space ) سری های زمانی هم در ایویوز راهنما داری ؟

 

مونا جان 
متاسفانه ندارم. ولی اگه مطلبی پیدا کردم حتما اینجا برات میزارم. 

---

مونا جان 
متاسفانه ندارم. ولی اگه مطلبی پیدا کردم حتما اینجا برات میزارم. 

 

مونا جان 
فکر میکنم این مقاله: http://www.jstatsoft.org/v41/i08/paper بتونه بهت کمک کنه . 
البته به اینجا فروم ایویوز هم سر بزن، اطلاعات خوبی به اشتراک گذاشتن.

[mona]

سلام الیرز جان ؛
میدونی برای استفاده از روش مونت کارلو (monte carlo ) در ایویوز باید از چه مسیری رفت و یا چه کدی را run کرد ، هرچه در اینترنت گشتم مطلب کاملی پیدا نکردم ، ممنون میشم اگر فایلی برای استفاده از این متد داری در اینجا به اشتراک بگذاری .
موفق باشی

[hosain.akbari79]

سلام
من میخام یک مدل svec تخمین بزنم ولی نمیدونم که قیدها رو چطور باید اعمال کنم
ممنون میشم کسی راهنماییم کنه

[dsmaily]

سلام. يك پروژه نمونه در مورد تخمين تابع تقاضاي يك كالا مثلا تاثير درآمد بر تقاضاي يك كالا ، بوسيله نرم افزار eviews  ميخواستم. ممنون ميشم اگه برام ايميل كنيد.
d.esmaili2012@yahoo.com

[2012arina]

سلام.خيلي ممنون ميشم بنده رو راهنمايي کنيد در مورد روش گشتاور تعميم يافتهgmm درeviewsچطوري خروجي بگيرم و ازمون هاي مربوط به ان رو انجام بدم؟ با تشکر

[jasmine_angel]

سلام دوستان کسی هست که بتونه با نرم افزار eviews رگرسیون محاسبه کنه؟