راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[mona]

سلام
من داده هام را درنرم افزار ایویوز وارد کردم براشون مانایی را انجام دادم نتیجه به شکل جدول زیر شد می خاستم تفسیر این جدول را بدونم از کدوم اعدادباید متوجه بشیم متغییرامون مانا هستن یا نه

Null Hypothesis: SER02 has a unit root                
Exogenous: Constant, Linear Trend                
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)                
                                                                t-Statistic      Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic             1.522404     1.0000
Test critical values:                  1% level        -4.048682    
                                                5% level        -3.453601    
                                              10% level        -3.152400    
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                
Dependent Variable: D(SER02)                
Method: Least Squares                
Date: 08/29/14   Time: 17:17                
Sample (adjusted): 2003M06 2012M01                
Included observations: 104 after adjustments                
Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  
SER02(-1)    0.060076    0.039461    1.522404    0.1310
C    -3467.620    2002.757    -1.731423    0.0864
@TREND("2003M05")    20.41945    10.25712    1.990760    0.0492
R-squared                 0.065844        Mean dependent var        -151.8116
Adjusted R-squared    0.047346        S.D. dependent var        749.1335
S.E. of regression      731.1843        Akaike info criterion        16.05563
Sum squared resid    53997680        Schwarz criterion        16.13191
Log likelihood          -831.8928        Hannan-Quinn criter.        16.08653
F-statistic                3.559491        Durbin-Watson stat        1.403506
Prob(F-statistic)       0.032076            

                برای داده های دوم به صورت جدول زیر خروجی گرفتم

Null Hypothesis: SER01 has a unit root                
Exogenous: Constant, Linear Trend                
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)                
                                                                  t-Statistic      Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic            -1.993481     0.5976
Test critical values:                  1% level        -4.050509    
                                            5% level             -3.454471    
                                          10% level        -3.152909    
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                
Dependent Variable: D(SER01)                
Method: Least Squares                
Date: 08/29/14   Time: 17:16                
Sample (adjusted): 2003M08 2012M01                
Included observations: 102 after adjustments                
Variable       Coefficient       Std. Error        t-Statistic        Prob.  
SER01(-1)       -0.193495      0.097064     -1.993481       0.0490
D(SER01(-1))    0.446823     0.126486     3.532577           0.0006
D(SER01(-2))    -0.542632    0.134023     -4.048807          0.0001
C    5.873508    4.505886     1.303519     0.1955
@TREND("2003M05")    0.113408    0.120072    0.944499    0.3473
R-squared    0.295439        Mean dependent var        -0.806007
Adjusted R-squared    0.266385        S.D. dependent var        24.95526
S.E. of regression    21.37451        Akaike info criterion        9.010053
Sum squared resid    44316.37        Schwarz criterion        9.138728
Log likelihood    -454.5127        Hannan-Quinn criter.        9.062158
F-statistic    10.16860        Durbin-Watson stat        1.508629
Prob(F-statistic)    0.000001            
 

 

 

شما لگاریتم داده ها و دیفرانسیل لگاریتم داده ها را نیز لازم است امتحان کنید در تمام لگ ها بررسی کنید . تک تک با وجود و عدم وجود روند و عرض از مبدا ... لازم است مباحث مربوط به بررسی stationary بودن و نبودن را از کتب مختلف و مخصوصا help ایویوز مطالعه کنید... لازم است وجود و عدم وجود شکست های ساختاری بررسی شود ... وجود prob ای که 1 را نشان میدهد حاکی از تورش بالای آماره t شما میباشد ... همانطور که الیرز جان گفت شما ابتدا باید کامل بدانید که چه چیزی را دز این آزمون دارید مورد بررسی قرار میدهید ... باید نااریب ترین آماره t را بیابید... مباحث مربوطه را اگر از متون انگلیسی مطالعه کنید به زودی مشکل حل خواهد شد .
موفق باشید

[قربانی]

سلام کسی در مورد چگونگی دستیابی به ازمون باکس - جنکیز در نرم افزار eviews می دونه راهنمایی کنه ممنون

[hmpwut]

سلام
من به دنبال یک سری زمانی کاملا نرمال (یا بسیار نزدیک به نرمال) هستم. ممنون میشم اگر در دسترس دارید در اختیار من قرار بدید. مهم نیست که چی باشه فقط یک سری عدد که دارای توزیع نرمال باشن که بتونم وارد اکسل کنم همین.
سپاسگزارم

[hmpwut]

سلام
دوستان میشه توضیح بدید که مفهوم Withe Nose یا همون نوفه سفید دقیقا چیه؟ آیا این همون مفهوم استقلال زمانی سری باقیمانده ها( بعد از برازش مدل های آرما و آریما) هست؟ آخه شباهت زیادی به روش اندرسون برای بررسی استقلال زمانی سری باقیمانده ها داره. 

[hmpwut]

سلام دوستان
در نرم افزار ایویوز چطور میشه داده های سری زمانی رو ( با استفاده از تبدیلات مختلف مثل باکس-کاکس ، لگاریتم گیری و...) نرمال کرد. 
سوال دیگه اینکه برای مدل سازی آریما (ARIMA) یک سری زمانی ناایستا دارم که پس از تفاضل گیری ایستا میشه. آیا باید قبل از تفاضل گیری نرمال بودن رو بررسی کنم و اگر نبود، نرمال کنم و بعد تفاضل بگیرم یا اول باید تفاضل بگیرم و روی مقادیر تفاضل گرفته شده نرمال بودن رو بررسی کنم؟
خیلی از لطف شما ممنونم

[eliroz]

'hmpwut' pid='68208' dateline='1411405725'
سلام
دوستان میشه توضیح بدید که مفهوم Withe Nose یا همون نوفه سفید دقیقا چیه؟ آیا این همون مفهوم استقلال زمانی سری باقیمانده ها( بعد از برازش مدل های آرما و آریما) هست؟ آخه شباهت زیادی به روش اندرسون برای بررسی استقلال زمانی سری باقیمانده ها داره. 
 

دوست عزیز 
نوفه سفید یا white noise  یک فرآیند و پروسه تصادفی از متغیرهای تصادفی با ویژگی های زیر است : 

1- غیر همبسته یعنی کواریانس آنها صفر باشد به عبارت دیگر مستقل از هم هستند. 
2- دارای میانگین صفر 
3- واریانس مشخص که معمولا با زیگما2 نشان میدهند. 

معمولا فرض میشود که توزیع متغیرها نرمال است و با میانگین و واریانس بیان میشود. به بیان دیگر، این متغیرها دارای پروسه نوفه سفید با توزیع نرمال یا  Gaussian هستند. 

[ariobarzan1313]

آيا ورود داده ها به ايويوز در حالت پنل متوازن و نا متوازن فرق مي كند؟

[hmpwut]

سلام
من یه سری زمانی دارم به هیچ عنوان نرمال نمیشه. تبدیلات لگاریتم، جذر، معکوس، باکس کاکس، یو جانسون و هر چیز دیگه که بگید رو انجام دادم اما نرمال نشد. حالا باید چیکار کنم؟ چطوری نرمال کنم؟
یه فایل آموزش مدلسازی ARIMA گذاشتید که یه سری زمانی رو مدل کرده. اون سری زمانی نرمال نیست و فرض بر اینه که باید نرمال باشه تا بشه به روش آریما مدل کرد. اما هیچ رقمه نتونستم اون سری زمانی رو نرمال کنم. 
لطفا راهنمایی بفرمایید
 

[eliroz]

آيا ورود داده ها به ايويوز در حالت پنل متوازن و نا متوازن فرق مي كند؟

 

دوست عزیز 
در قسمت workfile structure type  برای پانل متوازن بایستی گزینه dated panel  برای پانل نامتوازن undated panel  رو انتخاب کنید. 

[بهاردریاب]

با سلام ، منم اولین بار از سایتتون دیدن می کنم ، می خواستم ببینم در ایویوز وقتی داده ها پانل دیتا هست و ما همه کارارو انجام دادیم اما میخوایبم مدلهای رگرسیونیو مقایسه کنیک که هم صحت مدلها اندازه گیری شه و هم بر اساس دقت، از چه آزمونی استفاده میکنیم و از کدوم گزینه ها تو نرم افزار به آزمون میرسیم