24-06-2015, 02:03 PM
(13-06-2015, 10:45 PM)هاوژین نوشته: سلام خوبید ببخشید من داده هام 156 ست maximum lags باید چقدر باشه از آزمون دیکی فولر استفاده میکنم زمانی که من واسه یه متغیرم 9 وارد میکنم بعد از یه بار تفاضل گیری ایستا میشه ولی اگه 13 وارد میکنم تو یه بار تفاضل گیری ایستا نیست و با تفاضل دوم ایستا میشه با عددهای مختلف فرق میکنه من از کجا باید بدونم که چه عددی رو باید وارد کنم و بر اساس کدوم مبنا باید maximum lags و انتخاب کنم
سلام ،
دقت کنید : شما ابتدا در کار خود بنویسید ، ما از رشد داده ها استفاده کردیم و یکبار از داده ها لوگ بگیرید و یکبار هم تفاضل بگیرید تا به دست بیاد . این تفاضل گیری برای به دست آوردن رشد است و به عنوان تفاضل گیری برای ایستا شدن حساب نمیشود . (نکته : باید بیان کنید ماهیت داده های شما چیست ؟ از بازار سهامه ؟؟ از بخش کشاورزیه ؟ از شاخص های کلانه؟ مالیه ؟ .... اینها با هم فرق دارند .... برای شما اگر مالی است بنویسید بازده داده ها نه رشد....)
داده های خام را استفاده نفرمایید .
سپس داده های جدید را (رشد داده ها را ) ببرید در نرم افزار و یکی یکی لگ ها را با دست وارد کنید ( در هر سه حالت با عرض از مبدا ، با روند و با هر دو آنها ) ، از صفر تا 15 ادامه دهید و در هر کدام که دیدید ایستا شد ، و آماره های آکاییک ، هانن کویین و شوارتز کمتر شد ، همان میشود وقفه مورد نظر شما که بی تورش ترین جواب را برای آماره مک کینون به شما میدهد و میتوانید بفهمید آیا رشد داده ها ایستا هست یا خیر؟؟؟
تا 15 وقفه کافیست ، هرچه بیشتر شود ، شما اطلاعات بیشتری از دست میدهید که با توجه به تعداد داده های شما ، 15 وقفه کافی به نظر میرسد . همانطور که الیرز جان گفتند برای شناسایی وقفه های مشکوک بهتر است به نمودارها نیز نگاه کنین .
موفق باشید
