راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[kiya2014]

سلام دوباره سوالمو می پرسم شاید یکی جواب داد
وقتی داریم یک معادله رو به روش OLS برازش می دهیم و هدفمون تابع کاب داگلاس هست چرا باید از طرفین معادله لگاریتم بگیریم؟ اگه لگاریتم نگیریم مشکلش چیه؟

سلام و وقت بخیر با اجازه دوستان

دوست عزیز چون تابع کاب داگلاس مدل رگرسیون غیر خطی هست با لگاریتم گیری به تابع خطی تبدیل میشه که میتوان به راحتی تخمین زد.

[zare1026]

سلام دوستان 

ببخشید چطور میشه روش گشتاور تعمییم یافته رو با ایویوز اجرا کرد ممنون میشم از راهنماییتون

[eliroz]

سلام دوستان 

ببخشید چطور میشه روش گشتاور تعمییم یافته رو با ایویوز اجرا کرد ممنون میشم از راهنماییتون

سلام دوست عزیز
از نوار عنوان ایویوز، قسمت  Quick ،  تخمین معادله یا Estimate equation  رو انتخاب می کنید و از در پنجره باز شده ، در قسمت equation specification ابتدا متغیر وابسته و بعد متغیرهای توضیحی رو تایپ میکنید و در قسمت method، روش GMM انتخاب میکنید و اوکی میکنید.

[مهمان]

سلام ی سوال دارم، من مدلی رو با روش OLS تخمین کردم حالا نمی دونم قبلش باید داده ها نرمال باشه؟ یا اینکه بعدش؟ چطوری بفهمم؟ بعد چطوری برطرفش کنم
اگه میشه کمک کنید

[mona]

سلام ی سوال دارم، من مدلی رو با روش OLS تخمین کردم حالا نمی دونم قبلش باید داده ها نرمال باشه؟ یا اینکه بعدش؟ چطوری بفهمم؟ بعد چطوری برطرفش کنم
اگه میشه کمک کنید

سلام،
قبلش باید انجام بشه، اینها شامل موارد پیش پردازش داده ها میشود . برای بررسی نرمال بودن یا نبودن داده ها آزمون های مختلف آماری با دقت های متفاوت وجود دارد که یکی از آنها آزمون شاپیرو-وایک است که دقت بالایی دارد .... البته اول باید دید نوع داده ها و تعداد آنها چیست ؟
گاهی با استفاده از قضایای مختلف حد مرکزی (با توجه به تعداد داده ها) نیازی به بررسی نرمال بودن داده ها نیست (البته با توجه به هدف مقاله یا کار پژوهشی شما)
برای برظرف کردنش روشهای زیادی هست که میتوانید در اینترنت جستجو نمایید اما در کارهای پیش بینی ک داده ها زیاد است از قضیه حد مرکزی استفاده میشود .
یادتان نرود که پایا بودن داده ها را حتما بررسی نمایید .

موفق باشید

[kiya2014]

سلام  وقت بخیر . در مطالعه ام  که داده های تابلویی هست دو تا از نتغیرها با درجه 2 مانا شدن و 2 تا با درجه 1 و 2 تا با درجه 0 . و آزمون هم انباشتگی کائو از درجه 0 بین متغیرهام هست. و بنابه آزمون لیمر و هاسمن و ناهمسانی واریانس ، روش تخمین مدلم با وجود ناهمسانی واریانس میشه اثرات ثابت یعنی EGLS or FGLS میشه . الان میخوام به یکی از متغیرهای مستقلم  وقفه وارد بشه بنا به معیارهای اکادمیک و شواتز و... با این روش تو ایویوز این معیارها رو نمیده بنظر شما چیکار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید

[eliroz]

سلام  وقت بخیر . در مطالعه ام  که داده های تابلویی هست دو تا از نتغیرها با درجه 2 مانا شدن و 2 تا با درجه 1 و 2 تا با درجه 0 . و آزمون هم انباشتگی کائو از درجه 0 بین متغیرهام هست. و بنابه آزمون لیمر و هاسمن و ناهمسانی واریانس ، روش تخمین مدلم با وجود ناهمسانی واریانس میشه اثرات ثابت یعنی EGLS or FGLS میشه . الان میخوام به یکی از متغیرهای مستقلم  وقفه وارد بشه بنا به معیارهای اکادمیک و شواتز و... با این روش تو ایویوز این معیارها رو نمیده بنظر شما چیکار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید

سلام دوست عزیز 

متغیرها با به صورت ساده استفاده کردی؟ منظورم بدون لگاریتم یا دیفرانسیل ؟
تا اونجا که یادمه معیار آکاییک و شوارتز برای تعیین وقفه بهینه تنها در مدل VAR  قابلیت استفاده داره، یعنی در منو مدل VAR و ECM و یا panel var هست

میتونی متغیر مورد نظرت را اگه مثلا V هست به صورت (1-)V در مدل وارد کنی.
 اما نمیدونم و اطلاع دقیق ندارم که وقفه بهینه تو مدل پانل چطور بدست می آد.

[kiya2014]

سلام متغیرهام بصورت لگاریتمی وارد کردم. چون قبلا تو مدلم همینطوری تعریف شده بود

ناهمسانی واریانس بعداز وارد کردن متغیر وقفه دار تخمین بزنم؟

[مهمان]

پایا بودن داده ها رو چطور بررسی کنم؟ میشه بگید؟ اگه داده ها پایا نباشن چ مشکلی هست؟

[mona]

پایا بودن داده ها رو چطور بررسی کنم؟ میشه بگید؟ اگه داده ها پایا نباشن چ مشکلی هست؟

از کتاب کریس بروکس قسمت unitroot test و بررسی اماره های اکاییک و هانن کویین و شوارتز میتوانید کمک بگیرید(سریهای زمانی). اگر داده ها پایا نباشد نتایج تورش خیلی زیادی خواهند داشت و نتیجه اشتباه به دست می آورید و کلا کار پژوهشی شما زیر سوال میرود . داده ها را میتوانید پایا کنید.... تمام مطلب به خوبی در کتاب کریس بروکس و با جزئیات لازم و کار با نرم افزار ایویوز آمده است .

موفق باشید