18-08-2014, 12:22 AM
(آخرین تغییر در ارسال: 18-08-2014, 12:56 AM توسط hadi_q_acc.)
(17-08-2014, 11:21 PM)'eliroz' نوشته:دوست عزیز
در مورد خطای اول، اون نمونه ای که شما گرفتین یا اون متغیری که دارین ایستایی براش قابل محاسبه نیست که می تونه به دلیل تعداد مشاهدات کم باشه .
خطای دوم ، در برآورد با اثرات تصادفی وارد کردن متغیر AR مجاز نیست. شما AR وارد کردین یا (1)AR ؟
اگر AR وارد کردید که خطا مربوط به اون هست و شما باید تعداد وقفه هم مشخص کنید. مثلا (1)AR یا (2)AR
در مورد ایستایی وقتی متغیر در سطح ایستا نباشد باید یک وقفه با عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا بررسی کنید اگر ایستا شد که متغیر با یک وقفه در مدل وارد میشه، و اگر ایستا نبود باید با وقفه 2 محاسبه کنید.
به نظرم بیاید از اول نحوه ورود داده ها تون رو چک کنید که بر حسب داده های پانل درست وارد کردید یا نه ؟
بعد از متغیرها آزمون ایستایی بگیرید.
به خاطر اینکه بتونید تغییرات متغیر در ابعاد کوچک تر بررسی کنید میتونید همه متغیرهاتون به صورت لگاریتمی وارد کنید.
و مدل رو برآورد کنید.
برای تعریف لگاریتم متغیر در ایویوز شما میتونید از گزینه Generate استفاده کنید و در پنجره باز شده به صورت ذیل لگاریتم متغیر رو تعریف کنید: (lx= log(x
الی جان (1)AR وارد کردم، تعداد مقاطع 69 شرکت و طی زمان 5 سال هست
از داده هام قبلا لگاریتم گرفتم
میشه راجع به وقفه با عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا بیشتر توضیح بدین؟
تو یک مقاله و کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکتر ابریشمی خوندم (فصل مدلهای رگرسیون با داده های تابلویی ص 1161) "فرضیه صفر آزمون هاسمن آن است که FEM و ECM(اثر تصادفی منظورشه) اساسا اختلاف ندارند،تابع آزمون هاسمن توزیع مجانبی X2 دارد. اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه آنست که ECM درست نیست و استفاده از FEM بهتر است که در آن استنباط آماری به جز اخلال نمونه شرط است"
اگه اینطور باشه با توجه به آماره آزمونهایی که تو قسمت سوالات اقتصاد سنجی براتون گذاشته بودم اثر ثابت تایید نمیشه؟
از داده هام قبلا لگاریتم گرفتم
میشه راجع به وقفه با عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا بیشتر توضیح بدین؟
تو یک مقاله و کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکتر ابریشمی خوندم (فصل مدلهای رگرسیون با داده های تابلویی ص 1161) "فرضیه صفر آزمون هاسمن آن است که FEM و ECM(اثر تصادفی منظورشه) اساسا اختلاف ندارند،تابع آزمون هاسمن توزیع مجانبی X2 دارد. اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه آنست که ECM درست نیست و استفاده از FEM بهتر است که در آن استنباط آماری به جز اخلال نمونه شرط است"
اگه اینطور باشه با توجه به آماره آزمونهایی که تو قسمت سوالات اقتصاد سنجی براتون گذاشته بودم اثر ثابت تایید نمیشه؟
