27-10-2014, 05:50 PM
(25-10-2014, 06:45 PM)'asalll2000' نوشته: سلام
و خسته نباشید جا داره اول از مطالب مفیدتون و صبر وحوصله ای به خرج میدن تشکر کنم
سوال من اینکه برای داده های پانلی چه آزمون هایی باید انجام بدهیم ؟
دوم اینکه مسیر انجام آزمون مانایی و آزمون ناهمسانی واریانس را در ایویوز به چه گونه است و چطوری میتونم این دو آزمون را انجام بدم ؟؟
سوم اینکه دلیل و هدف از انجام دادن آزمون مانایی و آزمون ناهمسانی واریانس چیست ؟؟؟
با تشکر [img]images/smilies/heart.gif[/img][img]images/smilies/wink.gif[/img]
سلام دوست عزیز
خواهش میکنم
من از سوال سوم به اول بهتون جواب میدم.
مانایی یا ایستایی یعنی میانگین ، ضریب خودهمبستگی و واریانس در طول زمان ثابت باشد و آزمون های آماری F و t با این فرض هست که مانایی برقرار است و گرنه مشکل رگرسیون کاذب ایجاد میشود.
یکی از مفروضات اصلی اماری مربوط به آزمون های F و t(فروض رگرسیون کلاسیک) این هست که واریانس نمونه مورد بررسی ثابت باشد . حالا اگه واریانس ثابت نباشه با مشکل واریانس ناهمسانی مواجه هستیم که موجب میشه واریانس نمونه در روش حداقل مربعات کمتر از واریانس جامعه نشون داده شه.
و اما جواب سوال دوم : شما بعد از اینکه داده ها رو وارد کردید هر داده یه فایل مربوط به خودش داره که اگه روش کلید کنید و در صفحه باز شده با کلیک بر گزینه VIEW یک سری گزینه در اختیارتون میزاره که یکی از اونها unit root test هست.
جواب سوال اول: بسته به اینکه مدل شما چی باشه آزمون های متفاوتی بایستی انجام شه. باید مشخص کنید که مدل شما داده پانل با اثرات ثابت هست یا تصادفی و یا اینکه مدل ترکیبی هست. برای بررسی اینها بایستی از ازمون چاو، هاسمن و بروش پاگان استفاده کرد.
البته قبلش باید آزمون ایستایی انجام بشه و بعد از اجرای مدل، آزمون هم انباشتگی.
نمیشه قاعده کلی داده که چه آزمون هایی باید انجام بشه. کلا بستگی به این داره که شما دنبال چی هستید و میخواید چه کار کنید.
خواهش میکنم
من از سوال سوم به اول بهتون جواب میدم.
مانایی یا ایستایی یعنی میانگین ، ضریب خودهمبستگی و واریانس در طول زمان ثابت باشد و آزمون های آماری F و t با این فرض هست که مانایی برقرار است و گرنه مشکل رگرسیون کاذب ایجاد میشود.
یکی از مفروضات اصلی اماری مربوط به آزمون های F و t(فروض رگرسیون کلاسیک) این هست که واریانس نمونه مورد بررسی ثابت باشد . حالا اگه واریانس ثابت نباشه با مشکل واریانس ناهمسانی مواجه هستیم که موجب میشه واریانس نمونه در روش حداقل مربعات کمتر از واریانس جامعه نشون داده شه.
و اما جواب سوال دوم : شما بعد از اینکه داده ها رو وارد کردید هر داده یه فایل مربوط به خودش داره که اگه روش کلید کنید و در صفحه باز شده با کلیک بر گزینه VIEW یک سری گزینه در اختیارتون میزاره که یکی از اونها unit root test هست.
جواب سوال اول: بسته به اینکه مدل شما چی باشه آزمون های متفاوتی بایستی انجام شه. باید مشخص کنید که مدل شما داده پانل با اثرات ثابت هست یا تصادفی و یا اینکه مدل ترکیبی هست. برای بررسی اینها بایستی از ازمون چاو، هاسمن و بروش پاگان استفاده کرد.
البته قبلش باید آزمون ایستایی انجام بشه و بعد از اجرای مدل، آزمون هم انباشتگی.
نمیشه قاعده کلی داده که چه آزمون هایی باید انجام بشه. کلا بستگی به این داره که شما دنبال چی هستید و میخواید چه کار کنید.
