(06-08-2015, 10:48 AM)reza3551 نوشته: سلام ممنون از دوستانی که جوابمو دادن یه سوال دیگه در مدل های var ازمون فرضیه متغیر مجازی با روش حداکثر درستنمایی(LR) در ایویوز رو چگونه انجام بدم ؟ ایا در مدل های var اگر خود همبستگی داشته باشیم مشکلی ایجاد میکنه و اگر مشکل ایجاد میکنه چگونه بر طرفش کنم این خود همبستگی رو؟
سلام، البته که مشکل ایجاد میشه، مشکلی به اسم تورش در نتایج ..
این مسئله رو بسته به نوع مدلتون به راههای زیادی می تونید حل کنید.
اول اینکه lag هم انباشتگی مدل رو افزایش بدید. يا
دوم، یک فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول و یا بالاتر به مدل اضافه کنید يا
سوم، از میانگین متحرک استفاده کنید.
شاید نیاز باشه به جای مدل var از خانواده مدل هاي varma استفاده نمایید.
موفق باشيد
