08-09-2015, 03:27 AM
سلام . با تشکر از توجهتون. چند سوال داشتم ،ممنون میشم جواب بدین .
من داده هام واسه 150 شرکت طی 5 سال می باشد که به صورت پانلی وارد ایویوز کردم .دو نوع مدل دارم. در مدل اولم متغیر وابسته با یک وقفه به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده ، به همین دلیل مدل اولم رو به روش gmm تخمین زدم . 1) میخواستم بدونم در این روش چطور میتونم پی ببرم که تخمینم درسته ؟البته ضریب j برابر 0.35 شده و تیک متغیر های مجازی رو هم زدم و در واقع دوره زمانی من در این تخمین کلا 3 سال میشه .
2) چه زمانی میتونم تیک متغیر های مجازی رو در این روش بزنم ؟
3) نتیجه آزمون آرلونا_باند برای ar(1 کمتر از 5 صدم ولی برایna ar(2 میزنه. دلیلش چیه؟
4)در مدل دوم فقط ارتباط متغیر های مستقل با وقفه یه ساله ، با متغیر وابسته سنجیده شده ، و من روش ols رو برای تخمین این مدل انتخاب کردم . درسته؟
برای این مدل ابتدا آزمون لیمر رو انجام دادم وبرای انجام این آزمون طبق کتاب دکتر افلاطونی دوره زمانی رو ثابت قرار دادم (البته فقط اینطوری مدلم معنی دارمیشد) نتیجش انتخاب روش pooled شد .در نتیجه منcross_ section / period
رو none قرار دادم . این مدل من در کل معنی دار هست ولی ضریب تعیین برابر 0.02شده .5) آیا مشکلی داره؟
6) چطور پی ببرم که ناهمسانی واریانس دارم یه نه ؟آیا علت پایین بودن ضریب ، میتونه ناهمسانی واریانس باشه؟
7) در قسمت panel optionتخمین به منظور معنی دار شدن متغیر ها من قست coe covariance رو white cross _sectionگذاشتم. میخواستم بدونم بر چه اساسی باید این مورد رو انتخاب کنم ؟
8) اگر دوره زمانی رو هنگام تخمین ثابت قرار بدم و تخمین بزنم ، این گزینه رو باید white cross_sectionقرار داد یا white period
در واقع میخوام بدونم مبنای ما برای انتخاب این گزینه ها چیه ؟ممنونم .
من داده هام واسه 150 شرکت طی 5 سال می باشد که به صورت پانلی وارد ایویوز کردم .دو نوع مدل دارم. در مدل اولم متغیر وابسته با یک وقفه به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده ، به همین دلیل مدل اولم رو به روش gmm تخمین زدم . 1) میخواستم بدونم در این روش چطور میتونم پی ببرم که تخمینم درسته ؟البته ضریب j برابر 0.35 شده و تیک متغیر های مجازی رو هم زدم و در واقع دوره زمانی من در این تخمین کلا 3 سال میشه .
2) چه زمانی میتونم تیک متغیر های مجازی رو در این روش بزنم ؟
3) نتیجه آزمون آرلونا_باند برای ar(1 کمتر از 5 صدم ولی برایna ar(2 میزنه. دلیلش چیه؟
4)در مدل دوم فقط ارتباط متغیر های مستقل با وقفه یه ساله ، با متغیر وابسته سنجیده شده ، و من روش ols رو برای تخمین این مدل انتخاب کردم . درسته؟
برای این مدل ابتدا آزمون لیمر رو انجام دادم وبرای انجام این آزمون طبق کتاب دکتر افلاطونی دوره زمانی رو ثابت قرار دادم (البته فقط اینطوری مدلم معنی دارمیشد) نتیجش انتخاب روش pooled شد .در نتیجه منcross_ section / period
رو none قرار دادم . این مدل من در کل معنی دار هست ولی ضریب تعیین برابر 0.02شده .5) آیا مشکلی داره؟
6) چطور پی ببرم که ناهمسانی واریانس دارم یه نه ؟آیا علت پایین بودن ضریب ، میتونه ناهمسانی واریانس باشه؟
7) در قسمت panel optionتخمین به منظور معنی دار شدن متغیر ها من قست coe covariance رو white cross _sectionگذاشتم. میخواستم بدونم بر چه اساسی باید این مورد رو انتخاب کنم ؟
8) اگر دوره زمانی رو هنگام تخمین ثابت قرار بدم و تخمین بزنم ، این گزینه رو باید white cross_sectionقرار داد یا white period
در واقع میخوام بدونم مبنای ما برای انتخاب این گزینه ها چیه ؟ممنونم .
