راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[arambiaram]

سلام
خسته نباشید
یه سوال داشتم " اینکه اگر بخواهیم متغیر وابسته را با یک وقفه وارد مدل کنیم یعنی متغیر وابسته سالهای قبل رو سمت راست معادله بیاوریم آیا برای تشخیص اینکه مجاز به این کار هستیم نیاز به آزمون داریم؟؟؟؟"""
به این شکل:
A[sub]i[/sub]=ɑ+ β (A[sub]i-1[/sub])+β[sub]1[/sub]B[sub]i[/sub]+ β[sub]2[/sub]C[sub]i[/sub]

[eliroz]

سلام
خسته نباشید
یه سوال داشتم " اینکه اگر بخواهیم متغیر وابسته را با یک وقفه وارد مدل کنیم یعنی متغیر وابسته سالهای قبل رو سمت راست معادله بیاوریم آیا برای تشخیص اینکه مجاز به این کار هستیم نیاز به آزمون داریم؟؟؟؟"""
به این شکل:
A[sub]i[/sub]=ɑ+ β (A[sub]i-1[/sub])+β[sub]1[/sub]B[sub]i[/sub]+ β[sub]2[/sub]C[sub]i[/sub]

 

سلام دوست عزیز
شما وقتی مدل رو تخمین می زنید تو نتایج برآورد مدل با توجه به آماره t  و احتمال این متغیر وابسته میتونید در مورد وارد کردن این متغیر در مدل تصمیم گیری کنید. 
آزمون باید وجود داشته باشه دقیقا یادم نیست. چک میکنم و تو انجمن براتون توضیح میدهم. 

[eliroz]

سلام بالاتر در مور نرمال بودن جزء خطا صحبت شد
اما در مورد رفع حالتی که توزیع نرمال نیست نگفتید
جار کو-برا  برای من در اومده  14.943
احتمالش هم  0005 .0
داده هام پنل
لطفا راهنمایی فرمایید چگونه مشاهداتم را نرمال کنم
ضمنا برای آزمون هاسمن به نظر شما وقتی آمار خی-2  عدد

0.0503

باشد ، برای پانل اثرات ثابت است و یا تصادفی
با تشکر

 

سلام دوست عزیز
معمولا در مواردی که اطلاعات کافی ندارم ، مطلبی نمی نویسم. 
شما باید باتوجه به تعداد مشاهداتون و با استفاده از جدول آماره کای دو (خی دو) در مورد معنی داری و پذیرش یا عدم پذیرش فرض آزمون ها تصمیم گیری کنید. همچنین از احتمال آماره آزمون هم میتونید برای معنی داری آزمون ها استفاده کنید.
بدون تعداد مشاهدات، احتمال آماره نمیشه در مورد فرض آزمون تصمیم گیری کرد 

[farahmandmanesh]

با سلام 
میشه بگید برای یادگیری نرم افزار stata بهتره یا Eviews یا اصلا کدوم یکی همپوشانی به دیگری داره و کامل تره؟

[eliroz]

با سلام 
میشه بگید برای یادگیری نرم افزار stata بهتره یا Eviews یا اصلا کدوم یکی همپوشانی به دیگری داره و کامل تره؟

 

سلام دوست عزیز
نگاه کنید با هر کدوم از این نرم افزارها شما میتونید کاری انجام بدید و به عبارتی اینها مکمل هم هستند. 
مثلا برای آزمون بروش پاگان داده های پانل در ایویوز گزینه مورد نظر وجود نداره و میتونید  با نوشتن یه دستور طولانی در ایویوز این کار رو انجام بدید یا میتونید به نرم افزار استاتا مراجعه کنید و به راحتی این آزمون رو انجام بدید.

مهم نیست کدوم نرم افزار رو کار کردید یا میکنید مهم اینکه اصول آماری بلد باشید . 
اگه پایه آماری قوی داشته باشید یادگیری هیچ نرم افزاری برای شما سخت نخواهد بود. 

تو کشور ما اکثر دپارتمان های اقتصاد بیشتر روی ایویوز تاکید دارند اما در سایر دانشگاه های جهان بیشتر تاکیدشون بر نرم افزارهای دیگه چون استاتا، گائوس، رتز، R، متلب هست. 

 

[lastvolcano]

سلام
ممنون از اطلاعات بسیار مفیدتون
1.اگر داده ای مثل داده های نیروی کار در مدل های پانل دیتا ایستا نشد باید چه کاری انجام داد؟؟
2. برای تست همجمعی  وقتی متغییرها بیشترشون با دو بار تفاضل گیری ایستا شده اند می توان برای انتخاب لگ بهینه عدد دو را به جای ماکزیمم لگ گذاشت ؟؟

سپاس
 

[elham.jt]

آقا تورو خدا یکی جواب منو بده....
سلام روزتون خوش در GMM من آزمون سارگان رو انجام دادم که یک عدد به من داده این عدد رو چطوری من تحلیل کنم؟ روشی که رفتم این بوده scalar pval= @chisq (86.37596,67)
این ها آماره j و حاصل ابزارها و پارامتر هاست که نتیجه شد

    Value
PVAL    0.05574207884012772

معنی این چیه؟ و اینکه از کجا باید بفهمم که ابزار ها رو باید کم یا زیاد کنم؟
یه سوال دیگه هم که دارم اینه که ابزارها باید همون متغیر های توضیحی باشند؟ ببخشید که زیاد شد. یکی دیگه هم اینه که از کجا بفهمم یک متغیر توضیحی رو میتونم با وقفه به عنوان ابزار به کار ببرم؟ فرق GMM و syestem GMM چیه؟ خیلی ممنون باز هم ببخشید[/quote]

[eliroz]

آقا تورو خدا یکی جواب منو بده....
سلام روزتون خوش در GMM من آزمون سارگان رو انجام دادم که یک عدد به من داده این عدد رو چطوری من تحلیل کنم؟ روشی که رفتم این بوده scalar pval= @chisq (86.37596,67)
این ها آماره j و حاصل ابزارها و پارامتر هاست که نتیجه شد
    Value
PVAL    0.05574207884012772
معنی این چیه؟ و اینکه از کجا باید بفهمم که ابزار ها رو باید کم یا زیاد کنم؟
یه سوال دیگه هم که دارم اینه که ابزارها باید همون متغیر های توضیحی باشند؟ ببخشید که زیاد شد. یکی دیگه هم اینه که از کجا بفهمم یک متغیر توضیحی رو میتونم با وقفه به عنوان ابزار به کار ببرم؟ فرق GMM و syestem GMM چیه؟ خیلی ممنون باز هم ببخشید

دوست عزیز 
کاش به جای عجله در گرفتن پاسخ تون. صفحه های قبل این تاپیک رو میخوندید و به جواب سوال خودتون زودتر میرسید و نیازی نبود سوالاتون رو در جاهای مختلف بپرسید. تو این ارسال قبلا در مورد آزمون سارگان توضیح دادم 
خواهش میکنم به این مورد توجه کنید. 

برای تفسیر هر آزمون باید ببینید که فروض این آزمون چی هست و شما دنبال چی هستید. آزمون سارگان برای بررسی متغیرهای ابزاری مدل به کار میره و فرضیه صفر این آزمون میگه گه متغیرهای ابزاری قابل قبول هست و با برخی باقی مانده همخطی ندارد و فرضیه مقابل عکس فرض صفر هست. 
برای تفسیر آماری هم با توجه به مطالبی که در آمار یک خوندید میدونید که با احتمال و آماره t میشه درباره معناداری آزمون نظر داد.
 
در نتایج آزمون شما ، احتمال آماره سارگان برابر با 0.056   که در 90 درصد معناداری فرضیه صفر شما رد می شود و فرض مقابل آن پذیرفته میشود یعنی متغیرهای ابزاری شما باید تغییر کنه چون با برخی باقی مانده های مدل هم خطی دارد. 

همانطور که در ارسال بالا هم اشاره کردم. مقدار بهینه معمولا برای این آزمون 0.3 و 0.2 هست

در مورد سوال بعدی شما نه. صرفا متغیرهای توضیحی نیستند. متغیرهای ابزاری اون دسته از متغیرهایی هستند که با متغیر وابسته هم خطی نداشته باشند. 

در مورد سوال سوم شما هم باید بگم. تا حالا مدل GMM کار نکردم و نمیدونم تفاوت این دو چی هست. 

موفق باشید. 

[eliroz]

سلام
ممنون از اطلاعات بسیار مفیدتون
1.اگر داده ای مثل داده های نیروی کار در مدل های پانل دیتا ایستا نشد باید چه کاری انجام داد؟؟
2. برای تست همجمعی  وقتی متغییرها بیشترشون با دو بار تفاضل گیری ایستا شده اند می توان برای انتخاب لگ بهینه عدد دو را به جای ماکزیمم لگ گذاشت ؟؟
سپاس

 

سلام دوست عزیز
خواهش میکنم
1- معمولا شما وقفه متغیر باید مورد آزمون قرار بدید و اگر ایستا شد با همون وفقه وارد مدل کنید. ممکن هست با یک وقفه ایستا شود و یا ممکن است با تعداد وقفه های بیشتر ایستا شود. 
2- تا اونجا که یادمه آزمون وقفه بهینه شوارتز، آکاییک که با توجه به مدل vecm داریم که مشخص کننده ی تعداد وقفه های بهینه  
در این زمینه که گفتید مطمن نیستم و باید چک کنم و به عبارتی در پاسخ به سوال دومتون باید بگم نمی دونم. 

موفق باشید 

[elham.jt]

ممنون از اینکه وقت گذاشتید و جواب دادید. من پست های قبلی رو خونده بودم و به جواب نرسیده بودم واسه همین سوالمو جوری دیگه پرسیدم تا بیشتر متوجه شم. که شما تمام و کمال جواب رو بهم دادی باز هم ممنون