راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[zarezade]

سلام
من داده هام را درنرم افزار ایویوز وارد کردم براشون مانایی را انجام دادم نتیجه به شکل جدول زیر شد می خاستم تفسیر این جدول را بدونم از کدوم اعدادباید متوجه بشیم متغییرامون مانا هستن یا نه

Null Hypothesis: SER02 has a unit root                
Exogenous: Constant, Linear Trend                
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)                
                
                                                                t-Statistic      Prob.*
                
Augmented Dickey-Fuller test statistic             1.522404     1.0000
Test critical values:                  1% level        -4.048682    
                                                5% level        -3.453601    
                                              10% level        -3.152400    
                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                
                
                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                
Dependent Variable: D(SER02)                
Method: Least Squares                
Date: 08/29/14   Time: 17:17                
Sample (adjusted): 2003M06 2012M01                
Included observations: 104 after adjustments                
                
Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  
                
SER02(-1)    0.060076    0.039461    1.522404    0.1310
C    -3467.620    2002.757    -1.731423    0.0864
@TREND("2003M05")    20.41945    10.25712    1.990760    0.0492
                
R-squared                 0.065844        Mean dependent var        -151.8116
Adjusted R-squared    0.047346        S.D. dependent var        749.1335
S.E. of regression      731.1843        Akaike info criterion        16.05563
Sum squared resid    53997680        Schwarz criterion        16.13191
Log likelihood          -831.8928        Hannan-Quinn criter.        16.08653
F-statistic                3.559491        Durbin-Watson stat        1.403506
Prob(F-statistic)       0.032076            

                برای داده های دوم به صورت جدول زیر خروجی گرفتم

Null Hypothesis: SER01 has a unit root                
Exogenous: Constant, Linear Trend                
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)                
                
                                                                  t-Statistic      Prob.*
                
Augmented Dickey-Fuller test statistic            -1.993481     0.5976
Test critical values:                  1% level        -4.050509    
                                            5% level             -3.454471    
                                          10% level        -3.152909    
                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                
                
                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                
Dependent Variable: D(SER01)                
Method: Least Squares                
Date: 08/29/14   Time: 17:16                
Sample (adjusted): 2003M08 2012M01                
Included observations: 102 after adjustments                
                
Variable       Coefficient       Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                
SER01(-1)       -0.193495      0.097064     -1.993481       0.0490
D(SER01(-1))    0.446823     0.126486     3.532577           0.0006
D(SER01(-2))    -0.542632    0.134023     -4.048807          0.0001
C    5.873508    4.505886     1.303519     0.1955
@TREND("2003M05")    0.113408    0.120072    0.944499    0.3473
                
R-squared    0.295439        Mean dependent var        -0.806007
Adjusted R-squared    0.266385        S.D. dependent var        24.95526
S.E. of regression    21.37451        Akaike info criterion        9.010053
Sum squared resid    44316.37        Schwarz criterion        9.138728
Log likelihood    -454.5127        Hannan-Quinn criter.        9.062158
F-statistic    10.16860        Durbin-Watson stat        1.508629
Prob(F-statistic)    0.000001            
                

 

 

[maryamkk]

مرسی بابت جواب
اول داده هام خیلی بیشتر بود و یه تعدادی داده ها موجود نبود اونارو حذف کردم الان همه داده ها تکمیله..احتمال هم خطی و همبستگی بین دو متغیره؟متغیر دامی دیگه هم اضافه میکنم همین مشکلو داره..متغیر دامیم مرز مشترکه که برای کشورهایی ک با ایران مرز آبی و خاکی دارن عدد 1 وارد کردم و برای بقیه کشورا 0..و متغیر مسافتم برای هرکشور و هر سال ک یه عدده مشخه ،همین مشکل وجود داره..امتحانی اومدن داده های این دو متغیرو برای دامی واسه هر کشور و سال مخلوط 0 و 1 گذاشتم مثلا دوسال 0 سه سال 1 و برای مسافت داده هارو با کشورای دیگه قاطی گذاشتم که امتحان کنم اوکی شد جواب داد...وقتی همه داده هام برای اون کشور و هر 5سال مورد بررسی که یه عدد مشخصه ،جواب نمیده ..ولی عددارو ک متفاوت میذارم درست میشه..حسابی کلافم کرد..اشکال کار کجاس؟
بابت کتاب ممنون..اگه کتاب یا منبع ک ترجم شده باشه و همراه با حل با اویوز یا استاتا توضیح آزمونا ممنون میشم اگه سراغ دارید معرفی کنید..

 

مریم جان 
به نظرمیاد بین متغیرهای توضیحی ات مشکل هم خطی داری. 
همخطی بصورت کامل و ناقص وجود داره. در صورتی که مشکل همخطی کامل داشته باشی، یک متغیر به طور کامل میتونه ترکیب خطی از متغیر دیگه باشه. 
همخطی ناقص معمولا در اکثر مدل های اقتصادی وجود داره. همبستگی بالای یک متغیر توضیحی با متغیر کلیدی باعث میشه که ضرایب متغیر کلیدی تورش دار بشن. زمانی این همخطی وجود داره واریانس ضرایب متغیرها زیاد شده و ضریب تعیین مقدار بالایی است و ضرایب متغیرها معنادار نیستند. 
برای رفع همخطی کامل معمولا:
1- میان از یک نسبت دو متغیری که با هم همخطی دارن استفاده میکنند چون حذف متغیرها موجب تورش در مدل میشود. 
2- از متغیر ابزاری استفاده میکنند، متغیر ابزاری متغیری است که بتونه متغیر اصلی رو توضیح بده. 
3- البته تا جایی که میدونم معمولا با تبدیل داده های سالیانه به فصلی و یا ماهیانه مشکل همخطی و واریانس ناهمسانی حل میشه.
در مورد متغیرهای موهومی، به نظرم درست نیست اعداد رو متفاوت بزارید مگر اینکه منطقی پشت قضیه باشه. 
بیاد یه دفعه مدل تون رو برآورد کنید البته قبلش اون متغیری که فکر میکنید تو مدل تون با بقیه متغیرها همخطی داره رو حذف کنید و همچنین یکی از متغیرهای دامی رو . مدل رو برآورد کنید ببینید باز همون مشکل رو دارید یا نه ؟! 
با این بررسی میتونید متوجه بشید که کدوم متغیرها با هم همخطی دارن و در جهت رفع اون بر بیاد. 
خطای near singular matrix هم میتونه به دلیل دوتا متغیر موهومی استفاده شده در مدل ات باشه. دو تا متغیر موهومی رو حذف کن و مدل رو چک کن ببین باز با این خطا روبرو میشی؟ معمولا زمانی که متغیر دامی یا موهومی وارد میکنی و این دو متغیر با هم همخطی دارند این خطا ایجاد میشه که به تله متغیر موهومی معروفه. که با حذف یکی از متغیرهای موهومی مشکل معمولا حل میشه

 

 

 

مرسی عزیزم..ولی من ماهیانه و فصلی کردم جواب نداد تغییر نکرد..تو استاتا متغیر مرز مشترک و مسافتو حذف میکنه که نشون میده مشکل ار این دو متغیره این دو تا رو که حذف میکنم دیگه ارور نمیاد و رفع میشه ولی هرکدومو ک باز وارد میکنم بازم همین خطا میاد تنها در صورتی دو تا حذف میشه درست میشه..نسبتشون چجور بذارم؟ چون نمیشه هر دو تا رو حذف کنم  3 متغیر مستقل می مونه که خیلی بد میشه

[eliroz]

مرسی عزیزم..ولی من ماهیانه و فصلی کردم جواب نداد تغییر نکرد..تو استاتا متغیر مرز مشترک و مسافتو حذف میکنه که نشون میده مشکل ار این دو متغیره این دو تا رو که حذف میکنم دیگه ارور نمیاد و رفع میشه ولی هرکدومو ک باز وارد میکنم بازم همین خطا میاد تنها در صورتی دو تا حذف میشه درست میشه..نسبتشون چجور بذارم؟ چون نمیشه هر دو تا رو حذف کنم  3 متغیر مستقل می مونه که خیلی بد میشه

 

مریم جان 
میشه بگی متغیرهای موهومی چیا هستند؟ یادمه گفتی مرز آبی با ایران یکیشون هست و دیگری مسافت؟
باید یه متغیر ترکیبی از این دو متغیر دامی بسازی مثلا کشوری که هم مرز آبی داره با ایران و مثلا مسافت برابر با ایران داره میشه ارزش یک بهش داد و در غیر اینصورت صفر.
چون برام نوشتی که حتی با وجود یک متغیر موهومی هم باز خطا داری. احتمال زیاد هست که متغیرهای موهومی شما با دیگر متغیرهای توضیحی هم خطی دارن. با مشخص شدن اون متغیر، میتونی متغیر ابزاری بسازی تا مشکل ات حل شه. 

[eliroz]

سلام
من داده هام را درنرم افزار ایویوز وارد کردم براشون مانایی را انجام دادم نتیجه به شکل جدول زیر شد می خاستم تفسیر این جدول را بدونم از کدوم اعدادباید متوجه بشیم متغییرامون مانا هستن یا نه

         

                برای داده های دوم به صورت جدول زیر خروجی گرفتم

Null Hypothesis: SER01 has a unit root                
Exogenous: Constant, Linear Trend                
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)                
                                                                  t-Statistic      Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic            -1.993481     0.5976
Test critical values:                  1% level        -4.050509    
                                            5% level             -3.454471    
                                          10% level        -3.152909    
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                
Dependent Variable: D(SER01)                
Method: Least Squares                
Date: 08/29/14   Time: 17:16                
Sample (adjusted): 2003M08 2012M01                
Included observations: 102 after adjustments                
Variable       Coefficient       Std. Error        t-Statistic        Prob.  
SER01(-1)       -0.193495      0.097064     -1.993481       0.0490
D(SER01(-1))    0.446823     0.126486     3.532577           0.0006
D(SER01(-2))    -0.542632    0.134023     -4.048807          0.0001
C    5.873508    4.505886     1.303519     0.1955
@TREND("2003M05")    0.113408    0.120072    0.944499    0.3473
R-squared    0.295439        Mean dependent var        -0.806007
Adjusted R-squared    0.266385        S.D. dependent var        24.95526
S.E. of regression    21.37451        Akaike info criterion        9.010053
Sum squared resid    44316.37        Schwarz criterion        9.138728
Log likelihood    -454.5127        Hannan-Quinn criter.        9.062158
F-statistic    10.16860        Durbin-Watson stat        1.508629
Prob(F-statistic)    0.000001            
 

زهرا جان 
شما باید برای آزمون ایستایی باید بدونی که فروض این آزمون چی هست .
همونطوری که نرم افزار هم گفته فرض صفر مبنی بر ایستایی متغیر هست و فرضیه متقابل عدم ایستایی.
برای متغیر ser01 د سه سطح معناداری 1% ، 5% و 15% ایستایی بررسی شده. با توجه به احتمال این آزمون و سطوح معناداری، فرضیه صفر رد نمیشود پس این متغیر در سطح ناایستاست.
شما باید آزمون ایستایی دیکی فولر رو با وقفه برای این متغیر بررسی کنید. متغیر ser01 با یک وقفه در سه سطح معناداری نیز ایستاست. یعنی فرض مقابل ما مبنی بر ایستایی با یک وقفه پذیرفته میشود. 
تفسیر برای متغیر ser02 نیز به همین ترتیب هست. 
از help ایویوز هم که در این ارسال هست، میتونید استفاده کنید خیلی بهتون کمک میکنه

 

[zarezade]

سلام دوستان
من آزمون ایستایی را تو ایویوز انجام دادم بعد از داده هام correlogram گرفتم با توجه با فایل راهنمای AREMAکه اینجا گذاشته بودید ARو MAرا تشخیص دادم برای تشخیص نوفه سفید بودن نمیدونم کدوم گزینه ها یا پنجره راباید انتخاب کنم می شه لطف کنید یکی ازدوستان پنجره ارا دونه دونه بنویسد ممنون میشم
 

[eliroz]

سلام دوستان
من آزمون ایستایی را تو ایویوز انجام دادم بعد از داده هام correlogram گرفتم با توجه با فایل راهنمای AREMAکه اینجا گذاشته بودید ARو MAرا تشخیص دادم برای تشخیص نوفه سفید بودن نمیدونم کدوم گزینه ها یا پنجره راباید انتخاب کنم می شه لطف کنید یکی ازدوستان پنجره ارا دونه دونه بنویسد ممنون میشم

 

سلام دوست عزیز 

اگه شما بخواین نوفه سفید یا white noise باقی مانده ها بعد از رگرسیون بررسی کنید، شما باید از پنجره view گزینه  residuals diagnostics,  correlogram-Q-statistics رو انتخاب کنید بعد تصویر، correlogram مشخص میشه. اگر احتمال بیشتر از 0.05 بود یعنی فرضیه صفر که مبنی بر نوفه سفید بودن باقی مانده های مدل شما، پذیرفته و تایید میشه. 

 

[zarezade]

سلام
بدون رگرسیون گرفتن نمی تونم تو همون صفحه داده هام نوفه سفیدبودن را محاسبه کنم منظور ماینه که برای نوفه سفید بودن حتما باید رگرسیون گرفت من می خام داده ها م را با مدل گارچ برازش کن لازمه رگرسیون گرفته بشه یا نه
ممنون از راهنماییتون

[aban1352]

سلام... سپاس از انجمن مفید ما

آیا میشه یک متغیر موهومی را در یک مدل لگاریتمی وارد کرد؟ چگونه؟

[eliroz]

سلام... سپاس از انجمن مفید ما
آیا میشه یک متغیر موهومی را در یک مدل لگاریتمی وارد کرد؟ چگونه؟

 

سلام دوست عزیز 
بله میشه وارد کرد.
دقیقا همانند سایر مدل ها شما میتونید متغیر موهومی رو در این مدل وارد کنید. میتونید توضیحات بیشتر در زمینه ورود متغیر موهومی رو در این ارسال مطالعه بفرمایید.

[eliroz]

سلام
بدون رگرسیون گرفتن نمی تونم تو همون صفحه داده هام نوفه سفیدبودن را محاسبه کنم منظور ماینه که برای نوفه سفید بودن حتما باید رگرسیون گرفت من می خام داده ها م را با مدل گارچ برازش کن لازمه رگرسیون گرفته بشه یا نه
ممنون از راهنماییتون

 

سلام دوست عزیز
تا اونجا که مطالعه کردم شما نوفه سفید رو بعد از گرفتن رگرسیون میتونید بررسی کنید. یعنی گزینه بررسی اون تنها در پنجره view نتایج رگرسیون قابل مشاهده است.ندیدم جایی قبل از رگرسیون گرفتن بررسی کرده باشن. 
و البته این هم بگم که مدل گارچ کار نکردم تا بیشتر بهتون کمک کنم و 100 درصد از جواب خودم مطمن باشم. 
میتونید تو نت درباره مدل گارچ و نوفه سفید سرچ کنید یا به خود help ایویوز مراجعه بفرمایید تا اطلاعات دقیق تری بدست بیارین.